Procesos estocásticos, procesos de Markov, y ecuaciones diferenciales estocásticas
Detalles
Este libro recoge la contribución al Seminario de Modelación y Simulación titulada: Procesos Estocásticos, Procesos de Markov y Ecuaciones Diferenciales Estocásticas pronunciada los días 27 de Julio y 3 de Agosto de 2004 en la Universidad Autónoma de Occidente por el director del Grupo de Investigación en Mecánica de Fluidos de la UAO, Santiago Laín Beatove.Para mayor información, por favor consulte la tabla de contenido.Para mayor información, por favor consulte la tabla de contenido.
Información adicional
| Editor / Marca | U. Autónoma de Occidente |
|---|---|
| Año de Edición | 2005 |
| Número de Páginas | 40 |
| Idioma(s) | Español |
| Alto y ancho | 17 x 24 |
| Peso | 0.1000 |
| Tipo Producto | libro |
Santiago Laín Beatove
información no disponible.
1. Introducción
1.1. Movimiento Browniano
1.2. Ecuación de Langevin
2. Procesos Estocásticos. Procesos de Markov
2.1. Procesos Estocásticos
2.2. Procesos de Markov
2.3. Continuidad en un procesos estocástico
2.4. Ecuación diferencial de Chapman- Kolmogorov
2.5. Ejemplos
3. Ecuaciones diferenciales estocásticas
3.1. Motivación
3.2. Integración estocástica
3.3. Ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE)
3.4. Ejemplos y soluciones
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