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Libro impreso - Libro tapa blanda o rústica
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Sinopsis
Este libro recoge la contribución al Seminario de Modelación y Simulación titulada: Procesos Estocásticos, Procesos de Markov y Ecuaciones Diferenciales Estocásticas pronunciada los días 27 de Julio y 3 de Agosto de 2004 en la Universidad Autónoma de Occidente por el director del Grupo de Investigación en Mecánica de Fluidos de la UAO, Santiago Laín Beatove.Para mayor información, por favor consulte la tabla de contenido.Para mayor información, por favor consulte la tabla de contenido.
Libro impreso Libro tapa blanda o rústica
Este libro recoge la contribución al Seminario de Modelación y Simulación titulada: Procesos Estocásticos, Procesos de Markov y Ecuaciones Diferenciales Estocásticas pronunciada los días 27 de Julio y 3 de Agosto de 2004 en la Universidad Autónoma de Occidente por el director del Grupo de Investigación en Mecánica de Fluidos de la UAO, Santiago Laín Beatove.Para mayor información, por favor consulte la tabla de contenido.Para mayor información, por favor consulte la tabla de contenido.
Santiago Lain Beatove
1. Introducción
1.1. Movimiento Browniano
1.2. Ecuación de Langevin
2. Procesos Estocásticos. Procesos de Markov
2.1. Procesos Estocásticos
2.2. Procesos de Markov
2.3. Continuidad en un procesos estocástico
2.4. Ecuación diferencial de Chapman- Kolmogorov
2.5. Ejemplos
3. Ecuaciones diferenciales estocásticas
3.1. Motivación
3.2. Integración estocástica
3.3. Ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE)
3.4. Ejemplos y solucionesa
